RSI endikatè - kouman yo sèvi ak? Enstriksyon, direktiv

Index nan fòs Relative se youn nan endikatè yo ki pi popilè itilize pa komèsan. Li bay enfòmasyon sou fòs la nan mouvman pri sou tablo yo, kon sa non li. Se konsa, ki sa ki RSI-endikatè a? Ki jan yo sèvi ak li nan komès? Ki jan yo konprann ki sa li montre?

RSI-endikatè: Deskripsyon

Ki te kreye pa Jan. Welles Wilder, Relative fòs Index (RSI a) se yon osilator a se tan a ki mezire vitès la ak chanjman nan mouvman pri. Endèks la varye ant zewo ak 100. Konvansyonèl, dapre Wilder, RSI montre perekuplennost mache, lè li depase 70, pereprodannost ak lè li se anba a 30. RSI siyal endikatè ka anpeche yon lan vè nan tandans nan, entèseksyon an nan liy lan sant, epi tou li detèmine fòs la nan tandans lan.

Wilder Tout bagay sa a te ekri nan 1978 liv li a "Nouvo konsèp nan teknik Sistèm Komès". Ansanm ak SAR parabolik, endèks volatilité echèl la endèks ak endèks CSI, li te dekri RSI-endikatè ki - ki jan yo sèvi ak ak ki jan yo kalkile li. An patikilye, otè a konsidere kòm faktè sila yo:

• wo e pèmèt;
• teknik analiz de figi yo;
• echèk balanse;
• sipò ak rezistans;
• divergence.

Malgre lefèt ke endikatè Wilder nan pral byento vire 40 ane, yo te kanpe egzamen an de tan epi yo rete trè popilè nan jou sa a.

kalkil

se endikatè ki kalkile dapre fòmil la: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kote RS = wotè / jou mwayèn jou mwayèn gout nan .

Pou senplifye se kalkil la nan endèks la divize an eleman debaz: RS, pousantaj kwasans lan mwayèn ak sezon otòn la. Nan liv li, Wilder sijere yo kalkile endèks la ki baze sou 14 entèval yo. Sezon otòn la reflete pozitif, nimewo yo pa negatif.

Okòmansman kalkile wotè an mwayèn ak mwayèn gout nan 14 peryòd.

• mwayèn kwasans = kantite lajan an nan kwasans plis pase 14 peryòd ki sot pase yo / 14;
• mwayèn gout = sòm nan tonbe nan 14 peryòd ki sot pase yo / 14.

Lè sa a, kalkil yo baze sou mwayèn nan anvan ak sezon otòn la aktyèl oswa monte:

• wotè mwayèn = anvan wotè mwayèn x 13 + aktyèl kwasans / 14;
• = Mwayèn gout anvan gout mwayèn x 13 + aktyèl gout / 14.

metòd kalkil Sa a se yon teknik atenuasyon, menm jan ak yon mwayèn k ap deplase eksponansyèl. Sa vle di tou ke valè yo endèks vin pi egzak lè yo ogmante peryòd la kontablite.

fòmil Wilder nan nòmal RS ak vire l 'nan yon osilator, osile ant zewo ak 100. An reyalite, RS graf sanble egzakteman menm jan tablo a RSI. Etap nòmalizasyon senplifye jwenn ekstrèm, depi endèks la se nan yon seri etwat. RSI se 0 lè pran an mwayèn se zewo. Lè 14-peryòd RSI valè a nan zewo endike ke to a diminye pou tout 14 peryòd. Kwasans te absan. Endèks la se 100, pousantaj moun ki rediksyon vle di se zewo. Sa vle di ke te kou a grandi nan tout 14 peryòd yo. pa t 'tonbe.

Baze sou endèks la fòs relatif se kalkile Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - minimòm RSI) / (maksimòm RSI - minimòm RSI).

RSI osilateur gen rapò ak nivo a nan valè minimòm ak maksimòm li yo sou tan. Nan fòmil valè pousantaj Stochastic yo ranplase nan plas nan valè RSI. Kidonk, Stochastic RSI a se yon lanp endikatè - derive an dezyèm nan pousantaj echanj. Siyifikativman ogmante kantite siyal, se konsa avè l 'ta dwe pran an kont lòt zouti analiz teknik.

RSI-endikatè: ki jan yo itilize?

Nimewo a estanda nan peryòd pou endikatè ki fòs relatif se 14, ki vle di ke li evalye sot pase 14 bouji, oswa entèval tan.

Endikatè a konpare ogmantasyon an mwayèn nan pèt an mwayèn, ak analize ki jan anpil nan 14 bouji ki sot pase yo te optimis oswa Bresier, epi tou li analyses gwosè a nan chak chandèl.

Pou egzanp, si tout chandèl la 14 pri - optimis, endèks la se 100, ak si tout chandèl 14 lous, lè sa a 0 (oubyen prèske egal a 100 ak 0). Yon endèks nan 50 ta vle di ke 7 anvan chandèl a te Bresier, 7 te optimis, ak pwofi an mwayèn ak pèt yo egal-ego.

Egzanp 1. D ki anba la a montre yon graf EUR / USD. izole Pòsyon nan blan 14 an gen ladan dènye balèn nan pri. Te sa yo, 13 te estipid ak sèlman 1 - lous, annakò ak sa valè a te 85.

Egzanp 2: D ki anba a montre yon graf nan EUR / USD ak 3 seleksyon nan 14 bouji chak, nan lòd yo konprann ki jan yo kalkile endèks la fòs relatif.

• Rejyon an premye delivery trè bearish peryòd de 9 sipozitwa lous, 4 ti bouji estipid ak modèl la balèn 1 (Dodge). RSI peryòd sa a se 15, ki endike yon faz trè fò bearish.
• dezyèm seksyon an 9 an gen ladan estipid chandèl 5 ak avantajeuz pote bouji ki piti yo. Endikatè nan peryòd sa a te 70, ki endike ke yon tandans relativman fò optimis.
• Rejyon an twazyèm konprann yon estipid 6 sipozitwa, ak 8 lous 1 Dodge, ki kondwi a yon valè endèks 34, ki endike yon pousantaj modere bese.

Kòm ka wè, analiz la nan 14 bouji byen avèk presizyon koresponn ak valè a nan RSI pandan peryòd sa a. Men, endikatè ki se itil paske li redui tan ki nesesè nan pwosesis done yo, epi tou li pèmèt ou pou fè pou evite erè pandan konpòtman an temèt nan mache yo.

Oversold ak overbought

Lide a debaz se ke lè fòs la relatif Index montre valè trè wo oswa ki ba anpil (pi gran pase 70 oswa mwens pase 30), pri a endike oversold oswa overbought. Yon endèks segondè vle di ke nimewo a nan optimis chandèl t'ap fini ak ki kantite lous. Epi paske kou a se pa sèlman infiniman churning optimis chandèl, lè sa a konte sou RSI lekti yo endikatè detèmine yon lan vè tandans pa kapab.

Si 13 nan 14 bouji ki sot pase yo te optimis, ak endèks la se pi wo pase 70, Lè sa a, li posib ke towo bèf yo pral byento ale, men fè konfyans nan prévisions yo nan endikatè ki RSI pa nesesè. D ki anba la a montre de peryòd lè li te ale nan pereprodannosti (mwens pase 30), e li te rete konsa pou yon tan long. Pandan to a peryòd premye kontinye tonbe pandan 16 jou yo anvan endèks la tounen pi wo a 30, ak pandan peryòd nan dezyèm nan echanj pousantaj lajan kontinye tonbe 8 jou lè yo te mache nan oversold.

Peryòd default kalkil endèks tandans fòs se 14, men li ka ap redwi a amelyore sansiblite a nan endikatè a, oswa pwolonje, diminye li. 10-jou RSI rive nan nivo oversold overbought oswa pi vit pase RSI a 20-jou.

Se mache a konsidere kòm overbought lè RSI a gen plis pouvwa pase 70 ak oversold lè anba a 30. nivo tradisyonèl sa yo kapab tou gen pou ajiste a pi bon ranpli kondisyon yo ki sekirite oswa. Mete RSI endikatè perekuplennosti a lè yo ogmante oswa diminye a 80 a 20 pereprodannosti ap diminye frekans nan siyal. komèsan Kout tèm pafwa itilize 2-peryòd RSI, ki pèmèt chèche pereprodannosti perekuplennosti pi wo a 80 ak anba a 20.

Relative Endikatè fòs pa kapab itilize senpleman detèmine pwen yo vè pwobab. Li te tou endike yon tandans trè fò lè li rete nan oversold an oswa overbought pou yon tan long.

Zouti sipò ak rezistans liy

Kòm deja mansyone, endèks la fòs relatif nan detèmine fò tandans yo pousantaj dechanj. Sa fè li yon zouti gwo lè komès nan nivo yo nan sipò ak rezistans pousantaj. Figi a montre yon graf nan EUR / USD, ak liy la nwa orizontal se yon nivo byen li te ye egal a 1.20 nan kou a, ki se nivo a sipò ak rezistans.

Ou kapab asire w ke pri a se plizyè fwa retounen nan nivo a 1.2. Pou la pwemye fwa li te montre valè yo nan RSI 63 ak 57. Sa a vle di ke, malgre tandans la te anwo, fòs li pa t 'ase. Bonjan nivo rezistans nan kraze nan difisil - simonte li bezwen yon tandans fò.

dezyèm fwa a, lè to a tounen nan nivo a nan rezistans, RSI a te kanpe nan 71, ki endike yon tandans ti towo bèf san patipri fò, men nivo a nan rezistans siviv ankò. Jiska pòsyon ki sot pase a lè se valè a RSI endike 76, te nivo a nan rezistans te simonte ak RSI leve a 85.

Endikatè a kapab yon zouti bay kantite pousantaj la fòs. Komèsan lè l sèvi avèk algoritm komès, nan bezwen tèt chaje nan enfòmasyon sa yo, epi yon endikatè a fòs relatif gen yo dwe trè itil.

RSI divergence

Yon lòt zòn ki kote RSI a itilize - yon estrateji pou idantifye vire pwen nan rechèch divergence. Siyal dezakò ki soumèt yon kou se anjeneral pa sipòte pa mouvman yo ki pri kache. Sa a se konfime jan sa a.

D ki anba la a montre de minimes. Pandan endikatè ki premye te egal a 26, ak mouvman an pousantaj, prelid nan moman sa a, bearish chandèl enkli 8 3 optimis doji 3, pousantaj moun ki tonbe nan yon total de 1.45%. Pandan dezyèm RSI a minimòm te montre yon valè ki pi wo nan 28, ak kou a mouvman enkli 7 lous sipozitwa, estipid 5, 2 Dodge vitès ak pèdi sèlman 0.96%.

Malgre ke gen kou a te rive nan yon nouvo, pi ba ki ba, tandans nan jan nou koumanse pa t 'kòm bearish ak yon pòsyon dezyèm pa t' fò. Epi se orè a konfime. dezyèm pi piti mwen te gen nan yon limyè pi wo (28 vs 26), men kou a te montre ke lous yo ap pèdi pouvwa. Divergence souvan kase desann, plis serye se yon divergence doub.

Pozitif-negatif vè

Endryu Karduell devlope yon sistèm nan pozitif-negatif vè pou endèks la fòs relatif, ki fè yo te opoze ak divergences bearish ak optimis. Kontrèman ak Wilder, Cardwell konsidere kòm bearish divergence fenomèn ti towo bèf mache. Nan lòt mo, diferans lous fòme anwo tandans. Menm jan tou, divergences optimis yo konsidere kòm mache lous kòm yon fenomèn, ak pou montre yon downtrend.

se vè pozitif pwodwi lè endikatè a rive nan yon minimòm pi ba ak pi wo fòme pousantaj ki ba. Lower ki ba pa sitiye nan nivo a oversold, men yon kote ant 30 ak 50.

Yon vè negatif se opoze a pozitif la. RSI fòme yon wo pi wo, men kou a fòme yon pi ba segondè. Yon fwa ankò, pi wo, tipikman chita jis pi ba pase nivo a nan perekuplennosti 50-70.

idantifyan tandans

Endikatè a nan fòs la relatif gen tandans fè varye ant 40 a 90 pandan yon mache ti towo bèf (uptrend) ak nivo yo 40-50, aji kòm sipò. chenn sa yo ka varye depann sou RSI paramèt tandans fòs ak volatilité nan avantaj la kache.

Nan lòt men an, limyè a chenn nan 10 a 60 nan yon mache bearish (anba tandans) ak nivo 50-60 kòm yon rezistans.

Si Balanse

Si balanse, selon otè a, se yon endikasyon ki fò nan yon vè pwochen. Li se yon siyal, ki manje RSI-endikatè a. deskripsyon an nan sa ki annapre l 'yo. Echwe balanse pa depann de kou a. Nan lòt mo, yo konsantre sèlman sou siyal yo RSI ak inyore konsèp nan divergences. Estipid echèk balanse fòme lè RSI tonbe anba 30 (pereprodannost) leve pi wo a 30, se redwi a 30, ak Lè sa a kraze maksimòm la anvan yo. Objektif la se reyalize nivo pereprodannosti ak Lè sa a yon pi wo pereprodannosti nivo minimòm pi wo a.

Bear echèk balanse pwodwi lè endèks la se pi wo a 70 mouvman redwi, rebondi, pa rive nan 70 ak Lè sa a kraze minimòm lan anvan yo. Objektif la se perekuplennosti nivo, ak Lè sa a - yon pi ba nivo maksimòm perekuplennosti anba a.

Kou a se yon endikatè enpòtan

Inivèsèl koupl osilator RSI endikatè - efikasite, tan-teste. Malgre volatilité a nan mache yo, RSI a rete kòm enpòtan jodi a jan li te ye nan jou yo Wilder. Men, gen tan fè kèk ajisteman. Malgre ke Wilder konsidere kòm kondisyon overbought pou lan vè a, li parèt ke li kapab yon siy nan fòs. Yon divergence bearish toujou bay siyal bon, men komèsan ta dwe fè atansyon pandan tandans fò, lè li se nòmal. Malgre lefèt ke konsèp la ranvèrseman pozitif ak negatif yon ti jan afebli rèv la vle Wilder, lojik li fè sans ak Wilder tèt li se fasil yo refize peye pi plis atansyon sou aksyon pri. ranvèrseman pozitif ak negatif mete pri tandans nan forefront a, ak endèks la - nan dezyèm lan, kòm li ta dwe. Bearish ak optimis divergence pito RSI-endikatè. Kouman yo itilize zouti sa yo - depann sou machann vann a.

RSI a se yon mwayen inivèsèl pou detèmine fòs la nan yon tandans, jwenn pwen yo vire oswa kraze sipò ak rezistans liy yo. Malgre ke valè li yo se fasil devine, kap nan la 14 bouji ki sot pase yo, desen sou RSI a tablo yon kou yo ajoute estabilite ak konfyans nan komès la. Quantitative evalyasyon nan kou a nan fòs, tradiksyon li yo nan nimewo entèrpretabl pral pèmèt pi efikas desizyon komès ak pou fè pou evite espekilasyon ak entèpretasyon subjectif.